В диалоговом окне Make Preview установите в группе параметров Preview Mode (Режим предварительного просмотра) один из режимов: As Editor (Как в редакторе), для создания предварительного просмотра отображающего вид окна редактора, или Full Render (Полная визуализация) - 6.72, для создания предварительного просмотра со всеми свойствами визуализации, то есть отображением текстур, освещения и т.д.